rangebar 12.38.1：高性能范围栏构建工具，支持量化交易
rangebar 12.38.1：高性能范围栏构建工具，支持量化交易作者：James Bentley
来源：Pypi.org
引用：https://pypi.org/project/rangebar/12.38.1/
rangebar-py是一个针对量化交易的高性能范围栏构建工具，它通过PyO3和maturin提供了Python绑定。该工具资源丰富，包括PyPI上的安装包、GitHub上的代码仓库、性能仪表板以及API参考文档。
### 安装
使用pip安装rangebar：
pip install rangebar
预构建的轮子在Linux (x86_64)、macOS (ARM64) 和 Python 3.13上可用。源代码构建需要Rust工具链和maturin。
### 快速开始
python
from rangebar import get_range_bars
df = get_range_bars("BTCUSDT", "2024-01-01", "2024-06-30")
这将使用backtesting.py工具进行数据获取和范围栏生成。
### API概述
- `get_range_bars()`：按日期范围自动获取数据。
- `get_n_range_bars()`：获取精确数量的栏，适用于机器学习训练。
- `process_trades_polars()`：使用Polars DataFrame处理交易数据，速度比Python原生快2-3倍。
- `process_trades_chunked()`：处理大型数据集（超过1000万笔交易）。
- `populate_cache_resumable()`：处理长时间范围（超过30天）。
- `run_sidecar()`：实时流式传输侧边栏。
### 设计用于Claude代码
此仓库使用Claude.md网络，通过Anthropic的Claude Code CLI提供全面的项目上下文，以辅助AI开发。
### 开发
bash
git clone https://github.com/terrylica/rangebar-py.git
cd rangebar-py
mise install# 设置工具（Rust、Python、zig）
mise run build# 使用maturin进行开发
mise run test# 运行Rust测试
mise run test-py# 运行Python测试
### 要求
- 运行时：Python >= 3.13，pandas >= 2.0，numpy >= 1.24，polars >= 1.0。
- 构建：Rust工具链，maturin >= 1.7。
### 许可证
使用MIT许可证。请参阅LICENSE文件。
### 引用
（此处应提供引用信息，但未在原文中提供。）
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